Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Nelson–Siegel, Affine and Quadratic Yield Curve Specifications: Which One is Better at Forecasting?

Ken Nyholm, Rositsa Vidova-Koleva
Журнал:
Journal of Forecasting
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 176 KB
english, 2012
2

Estimating the Probability of Informed Trading

Ken Nyholm
Журнал:
Journal of Financial Research
Рік:
2002
Мова:
english
Файл:
PDF, 154 KB
english, 2002
3

A New Approach to Predicting Recessions

Ken Nyholm
Журнал:
Economic Notes
Рік:
2007
Мова:
english
Файл:
PDF, 275 KB
english, 2007
4

How arbitrage-free is the Nelson–Siegel model?

Laura Coroneo, Ken Nyholm, Rositsa Vidova-Koleva
Журнал:
Journal of Empirical Finance
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 989 KB
english, 2011
5

Inferring the private information content of trades: a regime-switching approach

Ken Nyholm
Журнал:
Journal of Applied Econometrics
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 112 KB
english, 2003
6

Regime shifts in the Danish term structure of interest rates

Tom Engsted, Ken Nyholm
Журнал:
Empirical Economics
Рік:
2000
Мова:
english
Файл:
PDF, 184 KB
english, 2000
8

Long-horizon yield curve projections: comparison of semi-parametric and parametric approaches

Nyholm, Ken, Rebonato, Riccardo
Журнал:
Applied Financial Economics
Рік:
2008
Мова:
english
Файл:
PDF, 196 KB
english, 2008
9

Insurance and Banking Interconnectedness in Europe: The Opinion of Equity Markets

Nyholm, Ken
Журнал:
Economics Research International
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 104 KB
english, 2012
10

Estimation of the bid/ask spread on Danish stocks, an evaluation of Roll's estimator

Nyholm, Ken
Журнал:
Applied Financial Economics
Рік:
1997
Мова:
english
Файл:
PDF, 534 KB
english, 1997
11

Inferring the Private Information Content of Trades: A Regime-Switching Approach

Ken Nyholm
Журнал:
Journal of Applied Econometrics
Рік:
2003
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.68 MB
english, 2003
12

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Building Graphical User Interfaces

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 3.66 MB
english, 2012
13

A Rotated Dynamic Nelson-Siegel Model

Nyholm, Ken
Журнал:
Economic Notes
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 174 KB
english, 2017
14

Yield Curve Prediction for the Strategic Investor

Bernadell, Carlos, Coche, Joachim, Nyholm, Ken
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2005
Мова:
english
Файл:
PDF, 372 KB
english, 2005
15

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Statistical Tools

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.01 MB
english, 2012
16

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Term Structure Models

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 766 KB
english, 2012
17

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) ||

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 8.51 MB
english, 2012
18

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Front Matter

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 65 KB
english, 2012
19

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Index

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 43 KB
english, 2012
20

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Essential Elements of Matlab

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 1.00 MB
english, 2012
21

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Bibliography

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 39 KB
english, 2012
22

Strategic Asset Allocation in Fixed-Income Markets (AMATLAB-Based User's Guide) || Risk and Return Measures

Nyholm, Ken
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 671 KB
english, 2012